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어떤 서비스를 선택해야 이용자 감소 리스크가 최소가 될까?(Feat. VAR-Copula)
고객에게 다양한 서비스를 하나의 앱에서 제공하는 슈퍼 앱은 트렌드가 되었습니다.
그러나 한정된 리소스의 문제로 인해 여러 서비스 중 일부 서비스를 선택 및 운용해야 하는 의사결정 시 어떤 서비스를 선택해야 이용자 감소의 리스크가 최소가 될지 기존의 이탈을 추정하는 방법론(생존 분석, 랜덤포레스트 등)으로는 측정하기가 어렵습니다.
그래서 금융 리스크 분야에서 결합한 자산의 포트폴리오 리스크를 측정하는 데 사용되는 VAR-Copula 모델을 이용하여 확률변수들 사이의 종속성 구조를 고려하면서 다변량 누적분포함수를 추정, 일정 기간 발생할 수 있는 최대 감소율을 산출하는 방식을 소개하고자 합니다.
- 목차
- 1. Introduction
- 2. VAR모형
- 3. Copula 함수
- 4. 측정 모델링 설계
- 5. R프로그램 이용한 VAR-copula 적용 및 해석
- 대상
- - 서비스 구성을 기획하는 팀원 또는 의사결정권자

페이코 금융사업팀에서 대출영역의 상품 제휴 업무를 담당하고 있는 윤덕주입니다. 박사 과정 중 연구한 copula 함수와 var 모형을 업무에 적용하는 방법을 소개하고자 합니다.